资产收益率的相关关系

?黍离? 2024-06-04 06:38:22
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两种资i,j。如果资产i和资产j的收益率和系数在-1和1,那么两个资产的投合将呈一条向左上方弯曲的曲线,曲线上的每一个点表示资产权重不同的投资组合。相关系数越小,组合的曲线越往左边弯曲,组合风险越小(即在相同收益率的情况下,风险更小),组合的效用越高。 20210311
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