为什么平值期权的 delta 值会在正负 0.5 附近?

梦小雪 2024-05-24 07:36:42
最佳回答
为什么delta会变成0.5 9 人赞同了该回答 vanilla call的delta是n(d1),put是-n(-d1)。当s=k时就是atm,d1=(r/vol+0.5vol)sqrt(t)。很明显不为0。但是r很小,期限也不长的... 20210311
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