什么是金融机构风险调整后收益指标

千万不要买 2024-05-28 05:00:38

最佳回答

经风险调整的收益率（r**k-adjusted rate of return）长期以来，衡量企业盈利能力普遍采用的是股本收益率（roe）和资产收益率（roa）指标，其缺陷是只考虑了企业的账面盈利而未充分考虑风险因素。银行是经营特殊商品的高风险企业，以不考虑风险因素的指标衡量其盈利能力，具有很大的局限性。目前，国际银行业的发展趋势是采用经风险调整的收益率，综合考核银行的盈利能力和风险管理能力。经风险调整的收益率克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，使银行的收益与风险直接挂钩、有机结合，体现了业务发展与风险管理的内在统一，实现了经营目标与绩效考核的统一。使用经风险调整的收益率，有利于在银行内部建立良好的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式，激励银行充分了解所承担的风险并自觉地识别、计量、监测和控制这些风险，从而在审慎经营的前提下拓展业务、创造利润。在经风险调整的收益率中，被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率（raroc，r**k-adjusted return on capital）。经风险调整的资本收益率是指经预期损失（el, expected loss）和以经济资本（car, capital at r**k）计量的非预期损失（ul, unexpected loss）调整后的收益率，其计算公式如下：raroc = （收益－预期损失）/ 经济资本（或非预期损失）经风险调整的收益率，如raroc强调，银行承担风险是有成本的。在raroc计算公式的分子项中，风险带来的预期损失被量化为当期成本，直接对当期盈利进行扣减，以此衡量经风险调整后的收益；在分母项中，则以经济资本，或非预期损失代替传统roe指标中的所有者权益，意即银行应为不可预计的风险提取相应的经济资本。整个公式衡量的是经济资本的使用效益。目前，raroc等经风险调整的收益率已在国际先进银行中得到了广泛运用，在其内部各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用。在单笔业务层面上，raroc可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据。在资产组合层面上，银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据raroc衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对raroc指标呈现明显不利变化趋势的资产组合进行处理，为效益更好的业务腾出空间。在银行总体层面上，raroc可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。高级管理层在确定银行能承担的总体风险水平，即风险偏好之后，计算银行需要的总体经济资本，以此评价自身的资本充足状况；并将经济资本在各类风险、各个业务部门和各类业务之间进行分配（资本配置），以有效控制银行的总体风险，并通过分配经济资本优化资源配置；同时，将股东回报要求转化为对全行、各业务部门和各个业务线的经营目标，用于绩效考核，使银行实现在可承受风险水平之下的收益最大化，并最终实现股东价值的最大化。风险调整后收益的指标1、夏普比率是指投资产品承受单位风险所获得的超额收益。投资理财产品的夏普比率越高，在承受同等风险的前提下，超额收益越高，投资理财产品业绩表现越好。2、特雷诺指数是以投资理财产品的系统风险作为收益调整的因子，反映投资理财产品承担单位系统风险所获得的超额收益。指数值越大，承担单位系统风险所获得的超额收益越高。3、詹森指数反映投资理财产品相对于市场组合（即平均收益水平）获得的超额收益率，指数值越大越好。 20210311

汇率兑换计算器

兑换金额：

持有货币：

兑换货币：

兑换结果：

类似问答

证券公司风险控制指标不符合规定，整改后，经**证券监督管理机构验收，符合有关风险控
- 2024-05-28 11:14:48
- 提问者: 未知
参**：d解析：证券公司整改后，应当向**证券监督管理机构提交报告。**证券监督管理机构经验收，符合有关风险控制指标的，应当自验收完毕之日起三日内解除对其...
金融机构是指哪些机构?
- 2024-05-28 11:49:17
- 提问者: 未知
金融机构是指经**人民银行批准,在中华人民共和国境内依法设立的银行、金融资产管理公司、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、城市信用合作社、农村信用合作社及其联合社等其他金融机构。
什么叫风险调整?是什么意思?
- 2024-05-28 13:55:51
- 提问者: 未知
所谓风险调整是指根据不同行业的投资风险确定采取的调整,一般以数值来表示
私募基金投资者风险调查问卷(机构版)(附风险评估评分标准)
- 2024-05-28 07:17:34
- 提问者: 未知
本问卷旨在了解贵单位可的风险程情况，借此协助贵单位选择的金融产金融服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。风险承受能力评估是本公司向客户履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或金融服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。本公司特别提醒贵单位：本公司向客户履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代贵单位自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。同时，与金融产品或金融服...
国有金融机构风控是什么意思
- 2024-05-28 21:34:35
- 提问者: 未知
国有金融机构：是指**政策性银行(含...国有金融机构风控是指由上述国有金融机构对投融资项目进行风险控制，即上述国有金融机构采取各种措施和方法，消灭风险事件发生的各.
什么是结构性调整？
- 2024-05-28 07:52:35
- 提问者: 未知
结构性调整，也就是有升有降。通过价格的升降达到合理调整的目的。表现在股市里，经常是以时间换空间的调整方式，即股指深调可能不大，但这种阴跌夹杂反弹的调整同样也比较折磨人。其中包含两层...
002202 金风科技调整5个月后，目标50元？
- 2024-05-28 12:51:07
- 提问者: 未知
００２２０２金风科技。该股近期在多日震荡走低，现价２９.２８。ｋｄｊ指标处于次低位向下的位置，预计短线后市，股价还将会小幅回落到２８.１０，然后才能够有望走强回升到３１.８０，**的走势，在其整理蓄势后，将会震荡走高到３３.００的价位（ｋｄｊ指标高程：股价对位所做预测）。后市升幅大于跌幅，建议持股先期保持观望，在其回调低位之后，或可进行一个低位补仓的操作，然后才能够看涨。以下为一条近日市场的看点，...
经风险调整的资本收益率(raroc)的计算公式是()a.raroc=(收益-预期损失
- 2024-05-28 22:35:40
- 提问者: 未知
参**：a解析：经风险调整的资本收益率是指经预期损失(e1。和以经济资本(economiccapital,)计量的非预期损失(ul)调整后的收益率，其计算公式rar0c=(收益-预期损失)/经济资本(或非预期损失)。
客户拒绝金融机构依法开展客户尽职调查，金融机构可否将其风险调为最高
- 2024-05-28 23:40:59
- 提问者: 未知
金融机构对客户开展尽职调查是贷前风险控制机制，如果客户拒绝，金融机构尽职调查人员或风险官可以拒单！
基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法。（）
- 2024-05-28 05:04:08
- 提问者: 未知
参**：错解析：特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率，用的是系统风险而不是全部风险。

什么是金融机构风险调整后收益指标

房贷计算器-九子财经 | 备案号： 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅：2790-680461

房贷计算器-九子财经 | 备案号：桂ICP备19010581号-1 商务联系企鹅：2790-680461