时段:=date>=1101227 and date<=1101231;最高价:const(hhv(h*时段,0)),nodraw;if(date>=1101227,最高价,draw**);选股:abs(c-const(hhv(h*(date>=1101227 and date<=1101231),0)))/const(hhv(h*(date>=1101227 ...
capital<250000 and close<16 and dyna**(37)>0.01 and finance(33)>1 and finance(34)>1 and finance(1)<100000000 and (close-ref(close,1))/ref(close,1)<0.05;不清楚第四点总金额是什么意思,等你补充了以后再加
现有一个一元回归模型,是股票市场上的日数据,需要按照周度来进行滚动回归。即,每周向前滚动一次,用本周前12周的日数据进行回归。我尝试使用rollapply in zoo package。但是始终编不出程序来。例子倒是看懂了,有哪个大牛帮忙解答下, 本问题英文版挪步: the r programming of roll regression #急切等待答案中~~~