资本资产定价模型的计算方法 
2024-05-13 13:35:50
提问者: 未知
当资本市场达到均衡时，风险的边际价格是不变的，任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的，即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。按照β的定义，代入均衡的资本市场条件下，得到资本资产定价模型：e(ri)=rf+βim(e(rm)-rf) 资本资产定价模型的说明如下：1.单个证券的期望收益...资本资产定价模型β系数是怎么得来的
2024-05-13 16:09:42
提问者: 未知
资本资产定型中，风险校正β可由一下公式推算而来：r=α+βrm+ε (式3-6)式中:α--项;ε--误差项;β--可以由此根据最小二乘法进行估计风险校正系数的估计相当困难。通常的做法是根据资本市场同一行业内具有可比性公司的股票β值作为拟投资项目的风险校正系数。 (rm-rf)被称为市场风险溢酬，而特定资产的风险溢酬为β(rm-rf)。因此，资产的β系数反映了资产收益率相对市场变化的敏感程度。由于...1.2007年,国库券（**资产）收益率为6%.假定某β值为1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型（证劵市场线）：
2024-05-13 04:39:58
提问者: 未知
（1）市场资产组合的预期收益率是多少?（2）β值为0的股票的预期收益率是多少?（3）假定...(2)假设股票的预期收益率为 y,y=6%+[15%-6%]×0=6%,此时的预期收益率为**利率.求助一道资本资产定价模型的题
2024-05-13 04:33:38
提问者: 未知
期望收益率=**利率+β*（市场收益率-**利率）20%=5%+β*（15%-5%）β=1.5贝塔系数=协方差/市场方差=资产标准差*市场标准差*相关系数/市场标准差*市场标准差 =资产标准差*相关系数/市场标准差资产组合的标准差*资产组合与市场组合的相关系数=β*市场组合收益的标准差=20%*1.5=30%只能求到这里了，题目是否看错漏？《财务管理》第二章重难点讲解及例题：资本资产定价模型
2024-05-13 10:50:14
提问者: 未知
《财务管理》第二章重难点讲解及例题：资本资产定价模型 资本资产定价模型 1.资本资产定价模型的基本原理 资本资产定价模型的表达形式：r＝rf＋β×（rm－rf） 其中，r表示某资产的必要收益率；β表示该资产的系统风险系数；rf表示**收益率（通常以短期国债的利率来近似替代）；rm表示市场组合收益率（通常用股票价格指数的收益率的平均值或所有股票的平均收益率来代替），（rm－rf）称为市场风险...什么是资本资产定价模型？
2024-05-13 03:16:28
提问者: 未知
资本资产定价模型：e(rj)=rf+?j[e(rm)-rf]【公式解析】一个投资项目在某一时间段上的预期收益率等于市场上**投资项目的收益率再加上这项投资项目的系统性市场风险系数...资本资产定价模型与套利定价模型的联系与区别是什么？
2024-05-13 03:28:58
提问者: 未知
套利定价理bai论和资本资产定du价模型都是资zhi产定价理论，所讨论的都是期望dao收益率与风险的关专系，但两属者所用的假设和技术不同。两者既有联系，又有区别。两者的联系: 第一，两者要解决的问题相同，都是要解决期望收益与风险之间的关系，使期望收益与风险相匹配。第二，两者对风险的...在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）
2024-05-13 23:56:21
提问者: 未知
正确答案：√【考点】熟悉资本资产定价模型的应用效果。见教材第七章第三节，p349。谁能辅导**考试的资本资产定价模型呢？
2024-05-13 15:23:39
提问者: 未知
资本资产定价模型 一、资本资产定价模型的原理(一)假设条件(3个)：1、对投资者的规范 假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并...股票投资价值的模型有几种？
2024-05-13 03:37:41
提问者: 未知
你是说上市公司的估值吧，别把两个概念搞混了。估值有相对法和绝对法 相对法：市盈率 peg 市净率等 绝对法：折现现金流 ev/ebitda 期权法等等特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。