市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择,从审慎监管的角度出发,

罗蒂诗蔓 2024-05-22 08:37:23
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参**:b解析:巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求有:置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个... 20210311
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