做股票或者期货交易的,有多少人知道量化交易工具的魅力?

一本正经 2024-06-01 04:40:38
最佳回答
量化:其实就是用计算机炒股。如果我们平时有一套固定的操作技法,那么把它程序化就可以让计算机炒股了。比如有人用5日线+20日线炒股,只要5日线上穿20日线就买进,跌穿20日就卖出。这个操作套路非常清晰,买卖都很机械,那么就可以让计算机来干了,我们自己不需要盯盘了。实际上,通达信软件的选股器,就是一种量化功能,只是它没用到自动下单。rsi/cci等指标的专家系统,也是一种量化功能,它们提示买卖点。量化的问题:是否将所有的参数都考虑进来了量化没那么容易,你做的数学公式都对吗?是否有几个参数没有考虑进来?比如,上面那个ma(5,20)均线交易系统,其实我们操作时,还有一个大前提,就是股价是活跃的,有相对明显的上涨或下跌趋势,不是横盘状态。因为横盘状态,也许5日线来回围绕20日线波动,幅度很小,交叉频繁,这时交易基本是连续小亏,合计起来足够吃掉一次正常的大利润。也就是说,交易者有个原则,均线粘合时,离场观望。所以,人工交易者用这个模式交易可能能赚钱,但用计算机自动交易后,它这傻瓜就给你赔钱。好,将均线粘合也写进去。但是计算机还是赔钱,为何?因为这只股票是小盘股,它的运行不太规矩,能经常突涨突跌,以至于5日线都来不及变化。人工交易时,一般做这种流通盘太小的股不是用均线系统,而是看别的,比如倍倍量+k线组合。好,将流通盘大小也编进去。结果计算机又赔钱了,为何?因为出现黑天鹅了,所有有关股票都暴跌。计算机是傻瓜,傻瓜的好处是,它能严格执行既定的任务和纪律;缺点是,它没有常识,一些不用专门交代的人人都懂的事情,它还真的不知道。纯量化,需要专门的队伍尽管如此,量化还是趋势。量化在美国华尔街开始流行,已经有几十年了,我们在交易市场流行也有十多年了。之所以很多人没有感觉到,是因为首先是从机构开始的。一般做纯量化的交易,采取的是几百条公式,甚至几千条公式,一起操作。一个市场的瞬间,将所有的数据都镜像下来,分别用这些公式计算,然后找到收益最好的目标,然后下单。在这个过程中,520均线系统只是几百个系统之一。对于几百条,几千条公式来说,需要有人维护,修改参数,调整公式,评估这些公式的价值,增加和删减小交易系统等等。市场上的交易系统何其多,而且还不断有人推出新的交易思想。用计算机后,也许最好用的系统不是我们人工时代常见的均线,布林线等工具,比如,现在有个新兴的交易模式叫网格交易法,这个网格交易就是特别适合计算机的之一。这意味着什么呢?这意味着需要有比维护人员还多的数学人才,去发现,去开发新的交易法。所以,知道了吧?纯量化适合机构,适合公司,3、4个人的团伙是做不好的。个人量化,也会流行看公募基金的排行榜,有量化的基金,收益如何呢?并没有排名太靠前,说明量化没有悬殊的优势。因此,对于个人来说,在量化时代也还是可以炒股的。不过,量化逐渐渗透到民间,我们散户用量化也会是趋势。现在个人交易系统,可以用量化来简化一些工作,提供很多操作建议,网上也有很多交流量化的论坛、贴吧、朋友圈等等。个人量化要注意两点:1,这,是趋势,不可视而不见。2,现在它还没能战胜人工。 20210311
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