怎样用matlab解释一个套期保值组合的亏损原因?譬如东航事件

丢丢的Bar 2024-06-16 05:31:07
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第一,套期保值组合没有说成什么亏损的,既然是套保,其操作的时候就要以现货对冲的套保的目的是为了规避现货的价格风险,如果出现亏损,(1)可能的原因是企业直接做的投机,而并没有做套保.(2)企业没有领会套保的操作方法,现货和期货的头寸处在了同一个方向,然而价格向不利的方向变动了。第二,套期保值的时候不可避免的会出现不完全套期保值,所有不完全套期保值就是期货头寸和现货头寸对冲之后还出现了盈利或者亏损,出现不完全套保的原因是期货的吨位是固定不变的,合约时间也是固定不变的,于是现货头寸在期货市场只能找比较接近的期货合约买入相当的期货头寸,但是总会出现差异,于是不完全套保就出现了,出现不完全套保的原因有很多比如替代品,升贴水等等。 20210311
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