求解题目如下:设计对冲方案

巴奴毛肚火锅 2024-05-24 19:49:48
最佳回答
首先,立刻买欧洲美元合约,合约约定金额1000万美元,到了9月1日在现货市场借1000万美元的同时卖掉之前买的欧洲美元合约。讨论。7月份进入欧洲美元期货多头,在9月份美元利率上涨时,合约价格也会上涨,所以到期现货市场借入美元的同时把合约卖掉,加起来两个市场一结合就完成了套期保值。最后成本不考虑基差的变动,就能实现在9月初以7月份参考的的libor+0.8%的成本借入1000万美元从而规避掉libor上涨的风险。 20210311
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