急求!欧式看涨期权的套利问题

叮叮 2024-05-15 16:23:43
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题目的意思是说,有3分看涨欧式期权,行权价格k有3个价格,并且分别对应期权费用c套利组合:卖出k=95 和 k=105的两份期权 看空 买入k=100一份期权 看多假定到时候股票的市场价格是t;t<95 ,3份期权都不会行权。组合收益是: 20+10-15=1595<=t<100 第一份期权(k=95)行权,由此亏 损,但是亏损小于5。组合收益大于 10依次类推,发现这个组合式套利组合。 20210311
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