β系数与资本资产定价模型的现代投资组合理论 
2024-05-27 03:25:32
提问者: 未知
现代投资组合理论（modern portfolio theory)指出特殊风险是可以通过分散投资（diversification）来消除的。即使投资组合中包含了所有市场的股票，系统风险亦不会因分散投资而消除，在计算投资回报率的时候，系统风险是投资者最难以计算的。资本资产定价模型的目的是在协助投资人决定资本资产...期货价格与现货价格的走势基本一致。()
2024-05-27 14:52:33
提问者: 未知
期货价格与现货价格的走势基本一致。()[**->证券市场基础知识]期货价格与现货价格的走势基本一致。()正确 错误 正确答案为：y选项 答案解析：因为期货价格与现货价格...简述资本资产定价模型
2024-05-27 15:58:19
提问者: 未知
资本资产定价模型（capital asset pricing model 简称capm）是由美国学者夏普（william sharpe）、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的， 主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛...资本资产定价模型β系数是怎么得来的
2024-05-27 15:45:48
提问者: 未知
资本资产定型中，风险校正β可由一下公式推算而来：r=α+βrm+ε (式3-6)式中:α--项;ε--误差项;β--可以由此根据最小二乘法进行估计风险校正系数的估计相当困难。通常的做法是根据资本市场同一行业内具有可比性公司的股票β值作为拟投资项目的风险校正系数。 (rm-rf)被称为市场风险溢酬，而特定资产的风险溢酬为β(rm-rf)。因此，资产的β系数反映了资产收益率相对市场变化的敏感程度。由于...资本资产定价模型的疑问
2024-05-27 00:28:30
提问者: 未知
第一个补充一下：e(rm) − rf 代表市场风险溢价水平，对应整个市场的系统风险。之后乘以β，表示一个特定资产的所有风险溢价，既包括系统风险溢价，也包括该资产的非系统风险溢价。因为β是该资产对市场的相关系数,当β=1时只有系统风险，当β>或<1时，与1的差额部分就是非系统风险，如β=0.8，-0.2就相当于非系统风险部分。最后加上rf，是**收益。 所以，特定资产的收益由两块构成[e...期货市场是高风险市场，是由期货价格的波动性决定的。（）
2024-05-27 11:12:09
提问者: 未知
参**：错解析：期货市场是高风险市场，高风险不仅来自期货价格的波动性上，期货行业内各利益主体可能存在的不规范运作将加剧风险的程度。以下不属于期货市场的基本功能的是( )。 a．价格发现 b．风险投资与资源配置 c
2024-05-27 09:20:35
提问者: 未知
参**：b,c,d解析：期货市场的基本功能是价格发现和规避风险。为什么期货合约对应的现货市场要具有一定的规模？
2024-05-27 14:09:23
提问者: 未知
你好，商品的另一字叫大宗商品期货交易。一货的品种都是工业或者民用用品，用量比较大的才行。期货金融衍生品就是为了防止大宗商品价格暴涨暴跌影响生产。期货和现货价格能进行对冲，所以现货市场要有一定的规模，如果现货规模太小那就不行了，没有这个意义了。资本资产定价模型
2024-05-27 11:05:05
提问者: 未知
资本资产定价模型（capital asset pricing model 简称capm）是由美国学者夏普（william sharpe）、林特尔（john lintner）、特里诺（jack treynor）和莫辛（jan mossin）等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价...期货市场什么时候上涨价格_期货市场
2024-05-27 17:29:23
提问者: 未知
我们都知道，期货合约有涨跌停板，也就是每天的最大涨跌停板幅度和最低涨跌停板幅度都是有规定的，所以涨跌停板的幅度也是有规定的，当达到顶部或底部时，涨跌停板幅度就会增加。那么具体什么时候上涨价格呢？还是不是用结算价去理解呢？联系文末客服咨询，直通国企背景的品牌期货公司，期货手续费一律特惠，期货公司开户专员指导办理。光速网络交易**，为您的交易提供助力，超低佣金特惠降低费用成本！根据上期所和有关部门的规...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。