国际金融问题。汇率升水贴水。**套利。 
2024-05-27 17:01:51
提问者: 未知
1、即期汇率gbp/usd=2，期初1英镑等价于2美元，1英镑存3个月，本息为1×(1+12%4)=1.03英镑，2美元存3个月，本息为2×(1+10%4)=2.05美元，根据利率平价原理，3个月后的1.03英镑和2.05美元等价，3个月远期gbp/usd=2.05/1.03=1.9903,远期掉期点=1.9903-2=-97点。1、gbp/usd远期贴水，贴水点为97点，贴水...关于远期利率计算公式
2024-05-27 23:16:43
提问者: 未知
远期利率是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。如果我们已经确定了收益率曲线，那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。...什么是远期汇率的互换点数？
2024-05-27 07:39:26
提问者: 未知
是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。货币互换报价的一般做法是：在期初本金交换时，通常使用即期汇率，而在期末交换本.计算下列各种货币的远期交叉汇率~
2024-05-27 11:25:55
提问者: 未知
假设市场有如下汇率：usd/chf=1.5460/80 usd/cny=8.1080/90 gbp/usd=1.6430/50 eur/usd=1.1030/40 usd/jpy=118.20/30 以chf为基准货币,计算个货币对chf的交叉汇率?chf/usd=(1/1.5480)/(1/1.5460...关于基金里的“升贴水值(元) ”、“升贴水率% ”为什么都是负数？
2024-05-27 14:29:21
提问者: 未知
负数代表贴水，正数代表生水。升贴水率
2024-05-27 22:11:01
提问者: 未知
（1为三个月的差价30-50，（后>前），所以英水。£1=$1.6025+0.0030=1.6055£1=1.6035+0.0050=1.6085所以3各月远期汇率£1=$1.6055/1.6085(2)利率平价定理，rh-rf=(f1-eo)/e0 所以英镑年升水率=8%-6%=2%（3）根据利率平价定理假设你有100万英镑，直接在伦敦市场投资，一年后可获利=100*6%=60000英镑但...在间接标价法中，怎样表示外汇汇率上升
2024-05-27 03:35:13
提问者: 未知
在间接标价法中，本国货币的数额保持不变，外国货币的数额随着本国货币...如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期少，这表明外币币值上升，本币币值下降，即外汇汇率上升。什么叫外汇升水、贴水？
2024-05-27 17:34:37
提问者: 未知
升水表示远期汇率高于即期汇率。在直接标价法下，升水代表本币贬值。反之，在间接标价法下，升水表示本币升值。贴水表示远期汇率低于即期汇率。在直接标价法下，贴水表示本币升值。反之，在间接标价法下，贴水表示本币贬值。贴水是指远期汇率低于即期汇率，与“升水”对应。在通常情况下，银行报出的升...关于远期利率的计算
2024-05-27 21:47:00
提问者: 未知
已知一年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的一年后的一年期远期利率为 a.1.6%b3.00%c 11.09%d12.08% 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产a=...国际金融问题。直接套汇都以直接标价法计算吗？
2024-05-27 16:11:47
提问者: 未知
直接标价法，又叫应付标价法，是以一定单位（1、100、1000、10000）的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币，所以叫应付标价法。在直接标价法下，外国货币作为基准货币，本国货币作为标价货币;标价货币（本国货币）数额随着外国货币或本国货币币值的变化而变化。包括**在内的世界上绝大多数**目前都采用直接标价法。在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。