关于股票中贝塔系数和方差的问题 
2024-05-31 23:44:37
提问者: 未知
方差反映自身风险。方差是这两种风险总和。贝塔系数只反映系统风险大小。望采纳什么叫系统风险和非系统风险？
2024-05-31 03:00:46
提问者: 未知
系统性风险是指由于公司外部、不为公司所预计和控制的因素造成的风险。通常表现为**、地区性战争或**，全球性或区域性的石油恐慌，国民经济严重衰退或不景气，****不利于公司的宏观经济调控的法律法规，中央银行调整利率等。这些因素单个或综合发生，导致所有证券商品价格都发生动荡，它断裂层大，涉及面广，人们根本无法事先采取某针对性措施于以规避或利用，即使分散投资也丝毫不能改变降低其风险， 从这一意义上讲，系...炒基金的术语，“贝塔系数”“夏普系数”指的是什么？
2024-05-31 02:08:02
提问者: 未知
"贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标...关于贝塔系数，是不是贝塔系数越小，系统性风险越小...
2024-05-31 20:12:24
提问者: 未知
我参考了楼上的回答做了一个小结，系统性风险是指无法规避的整个市场都面临的风险，此时β=1.0 也就是就是楼上说的平均风险股票。也就是说你的问题是有些问题的。贝塔系数越小，风险越小，不是系统性风险越小。某一给定的风险投资的要求回报率与具有相同预期收益的**投资的要求回报率的差值是______。a．风险溢价b．方差的相关系数c．计量的标准误差d．贝塔系数
2024-05-31 23:53:44
提问者: 未知
某一给定的风险投资的要求回报率与具有相同预期收益的**投资的要求回报率的差值是_。a．风险溢价b．方差的相关系数c．计量的标准误差d．贝塔系数 某一给定的风险投资的...13、对单个证券,度量其风险的是（ a ）。 a.贝塔系数 b.收益的标准率 c.收益的方差 d.个别风险？
2024-05-31 01:58:28
提问者: 未知
25% 和 1，收益二倍等于个体占比。所以beta 系数。标准差系数与变异系数是一样的吗
2024-05-31 16:48:38
提问者: 未知
变异系数是级差、标准差和方差一样都是反据离散程度的绝对值，其数据不仅受变量值离散程度的，而且还受变量值平均水平大小的影响。一般来说，变量值平均水平高，其离散程度的测度值也大，反之越小。从这一点上说，标准差与变异有相同作用。 但是，变异系数的计算公式为：变异系数 c·v =（ 标准偏差 sd÷ 平均值 mn ）× 100%，不仅与标准差有关，还与平均值有关，所以一般使用变异系数是应列出标...如何应对市场系统性风险和非系统性风险
2024-05-31 12:42:39
提问者: 未知
非系统性风险在你的交易系统之内，任何一个交易系统都有一套应对风险的方法，包括仓位、止损等，你所要做的就是建立一套完整的交易系统；而系统性风险在你的交易系统之外，...什么是系统性风险和非系统性风险
2024-05-31 02:31:01
提问者: 未知
系统性风险是指金融机构从事金融活动或交易所在的整个系统（机构系统或市场系统）因外部因素的冲击或内部因素的牵连而发生剧烈波动、危机或瘫痪，使单个金融机构不能幸免，从而遭受经济损失的可能性。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。这种风险不能通过分散投资加以消除，因此又被称为不可分散风险。 系统性风险可以用贝塔系数来衡量。非系统性风险（non-systematic...反映股票基金风险大小的指标主要有( )。 a．标准差 b．贝塔值 c．持股集中度
2024-05-31 22:05:54
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析：常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。