知道一年期即期利率 2年期即期利率 怎么求3年期即期利率

董新尧 2024-05-14 14:06:47
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t年期即期利率的计算公式:\[p_t=\frac{m_t}{(1+s_t)^t}\] pt是t年期无息债券的当前市价,mt是到期价值,st是t年期即期利率。例如:每年的息票=1000*10%100元。假设三年的即期利率是t,那么有:100/(1+5%)+100/(1+6%)^2+1100/(1+t)^3=960;t=4.87% 第二年到第三年的远期利率,设为i:(1+t)^3=(1... 20210311
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