国债期货计算损益是用收盘价净价还是全价

陈立农的马太太 2024-05-31 18:48:04

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首先大家要知道，期货有一个当日无负债结算制度，用最通俗的话说就是交易所每天按照结算价进行“清算”扣除相应的费用和相应资金的划转！那么我们的账单就是按照这个逐日盯市来计算的，下面的各种公式！逐日盯市：依据当日无负债结算制度，每日计算当日盈亏。① 上日结存：上一交易日结算后客户权益② 当日存取合计＝出入金＝当日入金-当日出金③ 平仓盈亏＝平当日仓盈亏+ 平历史仓盈亏平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位（合约乘数）平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位（合约乘数）④ 持仓盯市盈亏（浮动盈亏）＝当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏持当日仓盈亏＝当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位持历史仓盈亏＝当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位⑤ 当日盈亏＝③+ ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏⑥ 当日手续费：具体计算见前文⑦ 当日结存＝上日结存+ 出入金+ 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费⑧ 客户权益＝当日结存⑨ 保证金占用：具体计算见本公众号的保证金的算法一栏⑩ 可用资金＝客户权益- 保证金占用⑪ 风险度＝持仓保证金占用/客户权益×100%该风险度越接近于100%，风险越大。若客户没有持仓，则风险度为0；若客户满仓，则风险度为100%，同时也表明客户的可用资金为0。若风险度大于100%，说明可用资金为负，这是不被允许的，此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓（以市价成交），直至可用资金为正。⑫ 追加保证金：指客户当保证金不足时须追加的金额，追加至可用资金大于等于零注：盈亏计算方式不同，不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字；例：某投资者16年11月28日帐户入金30,000元，当天在3200点时买进开仓rb1705合约5手，当日结算价为3281点。该投资者的手续费为成交金额的万分之1.2，双边收取，平今时平仓收取成交金额的万分之6，交易保证金比例13％（交易单位10吨/手）。11月28日帐户情况：手续费＝3200×10×0.00012×5＝19.2持仓盯市盈亏＝（3281－3200）×10×5＝4050（即公式④）客户权益＝30000＋4050－19.2＝34030.8（即公式⑦⑧）保证金占用＝3281×10×13％×5＝21326.5 （即公式⑨）可用资金＝34030.8－21326.5＝12704.3（即公式⑩）风险度＝21326.5÷34030.8×100％＝62.67％（即公式⑪） 11月29日该投资者在3250点又买进开仓rb1705合约5手。当rb1705合约期货价格跌到3150点时，卖出平仓2手（上期所品种默认先平今仓，故今仓还剩3手），当日rb1705合约结算价为3226点。 11月29日帐户情况：手续费＝3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3平仓盈亏＝（3150－3250）×10×2＝ - 2000（即公式 ③）持仓盯市盈亏＝（3226－3250）×10×3＋（3226－3281）×10×5＝ - 3470（即公式④）客户权益＝34030.8－2000－3470－57.3＝28503.5（即公式⑦⑧）保证金占用＝3226×10×13％×（5+3）＝33550.4（即公式⑨）可用资金＝28503.5－33550.4＝- 5046.9（即公式⑩）风险度＝33550.4÷28503.5×100％＝117.71％（即公式⑪）追加保证金（使可用资金≥0）＝ 5046.9对于如螺纹钢这样的有夜盘品种，如果该投资者在当日晚上20：50以前未将不足保证金（即5046.9元）汇入其期货账户，在20:55分后公司将有权执行强制平仓。对于没有夜盘的品种，如果投资者在下一个交易日上午8：50以前未将不足保证金汇入其期货账户，在8:55分后公司将有权执行强制平仓。11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元，11月30日无任何操作，当日rb1705合约结算价为3040。11月30日帐户情况：持仓盯市盈亏＝（3040－3226）×10×8＝ - 14880（即公式④）客户权益＝28503.5+ 30000－14880＝43623.5（即公式⑦⑧）保证金占用＝3040×10×13％×8＝31616（即公式⑨）可用资金＝43623.5－31616＝12007.5（≥0）（即公式⑩）风险度＝33550.4÷28503.5×100％＝72.47％（即公式⑪） 20210311

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