套利定价理论与无套利定价理论的区别 
2024-06-09 14:54:36
提问者: 未知
套利定价理论apt(arbitrage pricing theory) 是capm的拓广，由apt给出的定价模型与capm一样，都是均衡状态下的模型，不同的是apt的基础是因素模型。 无套利定价原理(non-arbitrage pricing principle)，金融市场上实施套利行为非常的方便和快速，这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快...是否存在利用汇差套利的可能？
2024-06-09 23:13:07
提问者: 未知
前提：目前得不到全球其他汇率市场的汇率信息，个人感觉多种货币对美元或其他一种货币之间是否存在汇差，…价差交易的套利交易种类
2024-06-09 00:44:02
提问者: 未知
套利交易的形式多种多样，下面给出两种最基本最简单的套利。例： 跨期套利：五月份的螺纹钢期货和十月份的螺纹钢期货，是同一品种不同月份的期货合约，其价格之差应该大致在一个小区间里波动，设波动区间为200元至400元。若超出400元，则未来价差将会向400元靠近，可以做此期货品种的价差缩小...期货套利的方法，在现货一样适用吗？跨期套利
2024-06-09 16:15:55
提问者: 未知
不太适用,套利行得通的前提是标准合约,投机适度,现货期货价格大方向比较一致.而现货电子盘,合约不是太规范,里面参与投机者要远远大于做套保者,投机盘相当大,而且盘面的价格经常和市场的实际价格差得很远,是纯**控盘.所以,按基本面做套利根本不现实股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？
2024-06-09 20:25:34
提问者: 未知
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前...是否存在利用汇差套利的可能？
2024-06-09 17:56:50
提问者: 未知
1:看套利成本，汇率没有中央交易所，做市商若报价反应慢了，或手里的货过多，报价比其他便宜，那就存在差.商品期货套利的跨期套利
2024-06-09 04:31:29
提问者: 未知
跨期套利正是通过观察期货各合约价差的波动，以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。正向市场时，价差为负，表现为远月升水，反向市场时，价差为正，表现为近月升水。一般来说，价差（绝对值）由持有...期现套利中为什么存在价差是否收敛的风险
2024-06-09 01:34:52
提问者: 未知
因为是这样的，才会有价差的存在的， 不然你这边怎么样交易这块大期货双焦差怎么套利
2024-06-09 10:32:51
提问者: 未知
做一个j/jm的比值曲线图，然后依此进行套利操作，参考金银的套利操作。为什么基差增强，空头套保获利，基差？减弱，多头套保获利
2024-06-09 19:37:54
提问者: 未知
基差=现货价格-期货价格，空头套保=卖期货买现货，假设现货价格低，期货价格高，这时候基差是-100，那基差走强之后，变成了0，假设现货价格不变，那就相当于期货跌了100，那么现货不亏不赚，期货赚了100，总共赚了100；多头套保=买期货卖现货，假设现货价格低，期货价格高，这时候基差是-100，那基差走弱之后，变成了-200，假设现货价格不变，那就相当于期货涨了100，那么现货不亏不赚，期货赚了10...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。