关于远期利率计算公式

MochenDance小天 2024-05-23 15:01:24

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远期是指隐含在给定的即期利率之中，从未来一时点到另一时点的利率。如们已经确定了收益率曲线，那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利率求得。所以远期利率并不是一组独立的利率, 而是和收益率曲线紧密相连的。在成熟市场中, 一些远期利率也可以直接从市场上观察到, 即根据利率远期或期货合约的市场价格推算出来。远期利率的决定[1]远期利率是由一系列即期利率决定的。假设现在时刻为 t，t 时刻到期的即期利率为 r，t * 时刻（t * > t）到期的即期利率为r * ，则t时刻的t * − t期间的远期利率rf应满足以下等式:rf(t * − t) = r * (t * − t) − r(t − t) 　（1）若式（1）不成立，就存在套利空间。对rf(t * − t) = r * (t * − t) − r(t − t)变形可得：（2）这是远期利率的常用计算公式，进一步变形可得（3）如果即期利率期限结构在t * − t期间是向上倾斜的，即r * > r，则rf > r * ；如果即期利率期限结构在t^*-t期间是向下倾斜的，即r * < r，则rf < r * 。远期利率的公式如以代表第 t-1年至第t年间的远期利率，st代表t年期即期利率，st − 1代表t-1年期即期利率，其一般计算式是：（4）举例说明：已知2年期的即期利率为5%，3年期即期利率为6%，求第2年至第3年的远期利率是多少？（5）（6）f2,3 = 8% （7）远期利率的重要性在现代金融分析中，远期利率有着非常广泛的应用。它们可以预示市场对未来利率走势的期望，一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。更重要的是, 在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。虽然我国目前还没有利率衍生品, 但随着金融全球化的发展，我国对外开放的进一步扩大和利率市场化改革的全面推进，引进这些金融工具是势在必行的。远期对远期交易1.借入长期、贷出短期的综合远期交易如果某公司实际的资金需求期是未来的6－12个月的期间，那么在0时刻，借款方可以借入期限为12个月的资金，贷出期限为6个月的资金，这样他可以立即锁定将来6－12个月期间的借款利率。例如，某客户向银行借款100万美元，借期6个月 20210311

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