在衍生品市场cta策略上(以期货为主),研发策略时候,做多与做空的条件应该对称么?

?啊梦 2024-05-24 22:22:08
最佳回答
先说明一下,本人做程序化3-4年,盈利稳定,年收益/最大回撤大概6-10。有一个小困扰,无论是技术分析,还是统计数据分析,当研发cta策略时候,做多的条件完全对称于做空么? 还是需单独优化? 有很多策略,当我用完全对称条件时候,发现做空盈利因子远高于做空的profit factor.. 但如单独去设置参数,又怕落入牛市,熊市差别而导致的误区。 谢谢 20210311
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