国债,基点,转换因子,套期保值,国债期货问题求解。

先生鸭. 2024-06-22 11:50:32
最佳回答
组合基点价值:0.059042×0.5+0.055160×0.3+0.032883×0.2=0.0526456套期保值比例=组合基点价值/(ctd券基点价值/转换因子)=组合基点价值×转换因子/ctd券基点价值=0.0526456×1.04067/0.06532=83.87买入84手 20210311
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