如何理解国债期货标的“面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债”，转换因子的设计如何理解？ 
2024-05-30 17:58:04
提问者: 未知
国债期货标的确实与普通的商品期货标的有所不同，即其标的其实是一个实际上并不存在的名义标准券（即虚拟券）。合约规定的一篮子可交割国债（比如10年期是剩余期限6.5-10年...国债期货是利率期货吗?
2024-05-30 07:36:32
提问者: 未知
国债期货属于金融期货，现在有三个品种分别是 2年期国债期货、5年期国债期货和10年期国债期货。标的物分别是面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债、面值为...如何利用国债期货进行收益率曲线套利
2024-05-30 23:36:24
提问者: 未知
您好，利用国债期货进行收益率曲线套利方法如下：当投资者预期收益率曲线将更为陡峭，则可以买入短期国债期货，卖出长期国债期货，实现“买入收益率曲线”；相反，当投资者预期收益率曲线将变得平坦时，则可以卖出短期国债期货，买入长期国债期货，实现“卖出收益率曲线”。关于国债期货的计算
2024-05-30 09:19:56
提问者: 未知
不考虑其他费用，当日盈亏=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元如何计算期货日收益率,
2024-05-30 14:28:15
提问者: 未知
让我这个期货公司的人给你解答吧知道保证金比例10%,就知道放大倍数是10倍,放大倍数（即杠杆倍数）=1/保证金比例.当日表面收益率（2748.6-2648）/2648=3.799%,因为期货是有杠杆的,再乘以杠杆倍数10,得出日收益率为38%.如何理解国债期货标的“面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债”，转换因子的设计如何理解？
2024-05-30 09:04:13
提问者: 未知
中金所规定的交割券大体票面利率都是高于3%，而且未来国债利率水平也可能达到远远高于3%的情况，而且市场…国债期货对冲如何套利
2024-05-30 19:31:09
提问者: 未知
国债期货期现套采用延迟进入交模式，即以可交易的较格买入国债，保证手头持有可交割的现券用于交割，并在现券持有期间可获得一定的利息收益，而在国债期货市场以可交易高价格卖出适当数量的期货合约。什么是利率期限结构?我国国债市场上利率期限结构的计算方法是什么?
2024-05-30 16:23:50
提问者: 未知
债券的利率期限结构是指债券的到期收益率与到期期限之间的关系。该结构可以通过利率期限结构图表示，图中的曲线即为收益率曲线。或者说，收益率曲线表示的就是债券的利率期限结构。 计算方法: 如果我们可以在市场上找到足够的即期利率，再加上其相应的期限就可以得到一系列的实数对，在给定一个模型形式之后就可以用统计的方法把这个期限结构模型估计出来。但是，实际上我们很难找到足够的即期利率，因为市场上零息债券的数...记账式国债-利率计算
2024-05-30 21:07:26
提问者: 未知
(1)两者利率不一样，而且记账式国债是一年一次或多次付息，而凭证式是到期一次性还本付息。(2)记账式国债要到期才能兑现，按票面价值兑(100元)，而且加利息。如果在交易所转让是按交易所的价格...利率对国债期货的影响
2024-05-30 05:34:55
提问者: 未知
市场投资中，不同类型的产品所具有的价格机制是有本质不同的，一旦利率发生变化，拿确实存在利率对国债期货，或者是期货金融衍生品这一类型的产品，其价格再次变动的可能性也就必然会有相应的变化，只要能够做好各类数据分析，再加上金融衍生品的价格发现功能，显然是有必要关注到国债期货手续费的。直接通过本网预约品牌期货公司客户经理1对1指导开户办理，无资**槛享受特惠手续费标准，具体的手续费加收情况以及期货公司介绍...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。