沪深300股指期货基差分析

密云大信家居 2024-05-04 10:42:25
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摘要:本要利用时间序列模型对沪深300指数深300股货当月合约(if00)的基差进析和研究,主要包括以下内容:第一,对基差数据进行预处理,并对其进行初步检验(adf检验等);第二,利用平稳时间序列模型(arima模型)进行建模,并确定模型的阶数;第三,利用极大似然估计,计算模型的参数并最终建立模型;第四,对模型的残差项进行检验,并利用波动率模型进行分析和处理;第五,利用建立的基差模型对未来的基差的变化进行预测。关键词:基差arima模型garch模型一、引言在最近几个月,**股市和股指期货市场大幅震荡,同时也导致股指期货基差发生剧烈波动。同时沪深300股指期货的基差也震荡剧烈。基差的剧烈变化一方面为股指期货的投资者提供了套利空间,另一方面也为使用股指期货对冲风险的投资者增加了对冲成本。因此,对股指期货的基差变化进行研究具有重要意义。本文以沪深300指数和沪深300股指期货当月合约(if00)为例,对股指期货基差的变化进行探索,主要包括:第一,对基差数据进行预处理,并对其进行初步检验;第二,利用平稳时间序列模型进行建模,并确定模型的阶数;第三,利用极大似然估计,计算模型的参数并最终建立模型;第四,对模型的残差项进行检验,并利用波动率模型进行分析和处理;第五 20210311
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