外汇期货交易时候的库存费是怎么回事?

月半伦的小迷弟? 2024-05-13 14:33:06
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外汇库存费即隔夜利息。头寸延夜及隔夜利息:即期外汇交易中,头寸必须在两个交易日后交割。  如果交易人在星期二卖出十万欧元,投资人必须在星期四交割,除非这个欧元的头寸被延期过夜。交易商会在北京时间上午六点的时候,自动将所有未平仓头寸办理延期过夜,使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。  客户如果是做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之,相关的隔夜利息会被从资金中扣除。特别注意事项:每逢星期四的时候,加减的隔夜利息会是平日的三倍,因为交割实际发生于周1,隔了周末2天  库存费的计算  对于usd为基准货币的组合:  例如usd/jpy:假设是100k(标准手,1标准手)帐户,周三卖空1手usd/jpy,市场价是107.44/107.47,过夜至周四,prmsell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息,计算方法如下:  -2.18%/360x100000x1手x 3天= $18.17) (特别注意事项:每逢星期四的时候,加减的隔夜利息会是平日的三倍,因为交割实际发生于周1,隔了周末2天。)  对于交叉货币的组合:  例如eur/gbp:假设是1k(0.01手)帐户,周五买入5手eur/gbp,市场价是0.6885/0.6890,过夜至下周一,prmbuy%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息,计算方法如下:  -3.71%/360x1000x5手x0.6890×1天= (£0.355)=($0.63)  客户如果是做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之,相关的隔夜利息会被从资金中扣除。 20210311
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