如何进行期货跨期套利交易 
2024-05-25 20:07:29
提问者: 未知
1对选择进行套利交易的品种进行数据统计用wps表格或者office excel制作统计表格如图所示，以螺纹钢为例，每3个月的合约之后，增加一行，为套利统计。2将行情数据填写到制作好的表格中3对行情数据进行统计方法为对每相邻3个月合约的价格，通过电子表格设置公式的形式进行统计。公式为2*中间月合约-前一个月合作-后一个月合约举例：表格中2015年7月31日rb1509，rb1510，rb1511合约...期货跨商品套利原理是什么？
2024-05-25 21:56:42
提问者: 未知
跨商品套利的原理是套利品种之间有一定相关性。比如大豆和豆粕：豆粕是大豆的副产品，大豆的价格上升，豆粕的价格必要跟着上涨。不过上涨幅度不一样一致。但是两个品种之间的价格有一定的价格差。这个价差是会变化的，如果两者之间的价格偏离正常值的时候，就有向正常值回归的趋势。比如大豆和豆粕的价差通常情况下是500元，但是假设某段时间大豆和豆粕的价差为1000元，那么大豆和豆粕的价差偏离通常值500元，就出现套利...蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较大。（）
2024-05-25 20:21:23
提问者: 未知
参**：错解析：蝶式套利是两个跨期套利互补平衡的组合，可以说是"套利的套利。蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小。所以题目表述错误。通达信 如何优化跨公式引用指标
2024-05-25 14:35:57
提问者: 未知
根据编程的“最低复写率”规则，应该是第二条最好。什么是跨市套利？
2024-05-25 13:32:18
提问者: 未知
以小麦为例，美国芝加哥期货交易所以当地生产的软红冬小麦价格为小麦 期货基准价格，而美国堪萨斯期货交易所以当地生产的硬红冬小麦作为交割品 种。以上两种原因引起的价差...跨品种套利如何设置止盈止损？
2024-05-25 13:16:30
提问者: 未知
你1手玉米的纯多单，和你100手螺纹钢套利100手热卷相比，后者的风险更大。...该股走势非常明显，上升回档形态，本周经过连续阴跌回调，主力洗盘彻底，吸筹完毕，回调结束转强...跨市消费者如何维权
2024-05-25 19:23:55
提问者: 未知
再如，2010年北京、上海、广州 等21个城市的消协(消委会、消保委)建立了消费维权直通车;2011年山东成立了半岛蓝色经济区消费...这个案例说明“回家投诉”也需各地部门协作。...跨期套利怎么算~~~呼
2024-05-25 08:47:28
提问者: 未知
套利者认为远期合约贴水过大，也就是近期合约被高估，远期合约被低估，所以套利做法就是买入if1606，卖出if1604，进行卖出套利，待价差缩小后平仓套利，建仓为卖出1604合约（价格为2950点），买入if160**约，价格为2836点，价差为114点。一月后平仓价差为3050-3000=50点，盈利114-50=64点，所有10对跨期组合的总盈利为10*64*300（这里认为是沪深300股指期货...股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？
2024-05-25 22:51:23
提问者: 未知
资金容量？交易成本？套利机会，区间？前者是不是主要取决于现货拟合的好不好，tracking error如何？现在…股指期货跨期套利 基差一定缩小吗
2024-05-25 09:25:40
提问者: 未知
你好，不一定的，基差的走向可以是缩小也可以是扩大。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。