期货程序化交易怎么做?

晓太阳? 2024-05-14 23:19:08
最佳回答
没有程序化交易之前,都是人在做期货。有了计算机以后,才开始有程序化交易。开发程序化交易是为了克服期货交易过程中人性的弱点。程序化交易使用一定的技术分析指标来定义买入卖出价格,止损止盈价位。到了触发交易的时候,自动发出交易信号,到了触发平仓的时候,自动发出止盈或者止损信号。程序化交易系统需要历史大数据分析和支持。程序化交易使用历史数据进行预测和交易,需要提前用历史交易数据在计算机上进行模拟交易,在得出可以稳定盈利的数据之后,才会投入实际操作。很多程序化交易系统为了获得盈利数据,对交易指标进行不断优化,以达到可以获利的数据模型。而交易数据是不断变化的,用历史数据和刻意优化的技术分析指标来指导操作。或许可以获得一时的盈利,但是无法做到持续盈利。由于市场交易数据是不断更新和变化的,用过去的数据交易现在和未来,突发事件和程序化交易本身的漏洞,会让系统在某一个时刻失效,造成致命一击。历史上美国长期资本管理公司就是由于系统出现了漏洞,造成公司接近破产的边缘并且被收购。总之,程序化交易交易的设计者也是人,是人都会留下弱点和漏洞。而历史数据不能提供一个持续完全有效的交易系统,在市场数据发生剧烈变化的时候,往往就是程序化交易崩溃的时刻。 20210311
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