利用凯利公式进行仓位管理

Rain 2024-05-25 02:49:57
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1公式:仓位 =(odds *pwin-q)/b  odds = **(**=期望盈利÷可能亏损=2美元盈利÷1美元亏损,**就是2了)  pwin = 成功概率(抛硬币正反面都是50%的概率)  q = 失败概率 (也就是 1-p,赌局中也是50%了 )2如果要做量化投资,可以用下面的代码/** * 凯利公式 * @param pwin 胜率 * @param odds ** * @return */ public static double kelly(double pwin,double odds){ return (odds * pwin + pwin - 1)/odds; }31、期望值(odds * pwin -q)为0时,这时为公平游戏,交易要产生手续费,2、期望值(odds * pwin-q)为负时,赌徒不具备任何优势,也不应下任何赌注。3、期望值(odds * pwin-q)为正时,这时按照凯利公式投注赚钱最快,风险最小,这时可以提高仓位4如果有多只股票,可以分别用凯利公式进行计算仓位5如果不是持有能战胜熊牛的长线股或大盘大跌时还会涨的股票,还应根据大盘未来走势,利用凯得公式来计算总的仓位。6为了计算简单,可以用巴菲特的简化公式,不考虑**,期望 =2 * pwin - 1,当期望大于0时,才应该**。end 20210311
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