回溯测试和期权的定价细节问题?

行走的航拍小哥 2024-06-04 20:25:54
最佳回答
小弱一枚,不是很清楚细节,求细节的指导啊! 1. 关于回溯测试 a. 一般多长时间的历史数据呢?(10年吗?) b.是不是要分多个场景,比如复苏、萧条啥的? c.每天的r**k free rate是不是用3m-libor/90? d.bs定价的话,是应该用什么volatility呢,implied volatility,realized volatility,local volatility还是stochastic volatility? 我觉得应该是用implied,然后我试着用bloomberg查了下implied vol, 只看见了1-month, 2-mont… 20210311
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