利率期货发行价问题

DR钻戒 2024-05-27 03:05:32
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建议你认真分清楚利率期货的报价规则和结算规则,两者是有明显区别的。金融市场对于利率期货的报价方式是以100减去年化利率(所谓的年化利率就是把一定时间段内的收益率化成以年为单位的收益率),而对于利率期货的合约价值结算是这样的:合约规模*[100-(100-利率期货报价)*以年为单位计量单位的期限]/100。由于题目给出的是欧洲美元合约的年化利率,故此并不需要对此除以4,而第一道题问的是国债现货发行价格,并不是适用于利率期货的报价规则,实际上适用于利率期货的结算规则。 20210311
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