某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手(10吨)大豆期货合约，成交价 
2024-05-30 19:06:03
提问者: 未知
参**：c解析：开始买入时的成本：10×2030=20300(元/吨)；补救时加入的成本：5×2000=10000(元/吨)；总平均成本：(20300+10000)/15=2020(元/吨)；考虑到不计税金、手续...期货 近月合约价格 高于 远月合约价格 是为什么？
2024-05-30 19:14:43
提问者: 未知
说明该期货合约，短多长空。由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。期货手续费：相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。期货手续费是指期货...投机者钱某预测6月份玉米期货合约价格将会上升，故买入10手合约（10吨／手），成交价
2024-05-30 13:44:29
提问者: 未知
参**：a解析：由题意得：平均价格=（1890×10+2150×5+2250×5+2300×4+2400×1）÷25=2100元／吨。因此，本题的正确答案为a。某投资者在4月1日买入大豆期货合约40手建仓，每手10吨，成交价为4200元／吨，当
2024-05-30 11:29:30
提问者: 未知
参**：b解析：当日开仓持仓盈亏=（卖出开仓价-当日结算价）×卖出开仓量+（当日结算价-买入开仓价）×买入开仓量=（4230-4200）×40×10=12000（元）。王某存入保证金10万元，在5月1日买入小麦期货合约40手(每手10吨)，成交价为20
2024-05-30 01:44:32
提问者: 未知
参**：b解析：①按分项公式计算：当日开仓持仓盈亏=(2060-2040)×8×10=1600(元)；历史持仓盈亏=(2060-2040)×20×10=4000(元)；当日盈亏=1600+4000=5600(元)；②按总...某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”
2024-05-30 04:13:14
提问者: 未知
假如之前7月份价格4130 9月份价格是3980 价差150 首先 反向市场是指在特殊情况下，现货价格高于期货价格（或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格），基差为正值。其次 套利者通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，我们称这种套利为卖出套利 最后 为什么价差缩小必盈利打个比方假如之前7月份价格4130 9月份价格是3980 价差150 一...假设某投资者3月1日在cbot市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99-02。当日30年期国债期货合约结算价为
2024-05-30 00:56:15
提问者: 未知
当日的结算价是当日成交的30年期国债期货加权平均数，权数是成交量，当日若干成交量*当日若干成交价/当日总成交量=结算价/6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（euribor）期货合约，6月20日该投机者以95
2024-05-30 15:18:03
提问者: 未知
6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（euribor）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。3个月欧元利率（euribor）期货合约的合约规模是100w，以95.45的价格买进，以95.40的价格平仓，损失100,0000×(95.40-95.45)/100×3/12×10=-1...某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张
2024-05-30 19:14:37
提问者: 未知
你提供的答案是错的。小于100，就可获利。大于100就亏损。在哪看到的这么愚蠢的问题？资格考试？这种题目很白痴。5月份，一个投资者以0.6904美元／法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一
2024-05-30 10:39:40
提问者: 未知
参**：d解析：该合约每个点的合约价值为12.5美元，100手合约共获利：（6960-6904）×12.5×100=70000（美元）。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。