某债券组合价值为1亿元,久期为5.若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元,

庄惠敏 2024-05-26 04:46:20
最佳回答
选c,现货与期货组合的久期计算中,期货的市值是不被算入题中的。另外题中1950万元的意思是20手合约的总价值。由此:期现组合久期=(1*5+0.195*6.5)/1=6.2675选c相信我,没错的,另两位都做错了。 20210311
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