远期外汇交易计算

Sherry?^_^ 2024-05-17 19:58:35
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1、某日外汇牌价:即期汇率gbd/usd=1.6783/933个月掉期率80/70问:3个月gbd/usd的远期汇率是多少?2、如果上例中1个月掉期率是20/30,问一个月的远期汇率是多少?3、已知:eur/usd=1.2850/55usd/chf=1.5715/25求:eur/chf=?4、已知:usd/chf=1.5715/25usd/jpy=114.50/60求:chf/jpy=?5、已知:gbp/usd=1.9068/73求:usd/gbp=?6、已知:eur/usd=1.2850/55gbp/usd=1.9068/73求:eur/gbp=?7、已知:即期汇率:usd/chf=1.7310/203个月30/40即期汇率:gbp/usd=1.4880/903个月50/40求:3个月远期gbp/chf=?答案:1、gbp/usd=(1.6783-0.0080)/(1.6793-0.0070)=1.6703/1.6723即3个月远期利率gbp/usd=1.6703/1.6723。3、eur/chf=(1.5715×1.2850)/(1.5725×1.2855)=2.0194/2.02144、chf/jpy=(114.50/1.5725)/(114.60/1.5715)=72.8140/72.92406、eur/gbp=(1.2850/1.9073)/(1.2855/1.9068)=0.6737/427、3个月远期汇率为:usd/chf=(1.7310+0.0030)/(1.7320+0.0040)=1.7340/1.7360gbp/usd=(1.4880-50)/(1.4890-40)=1.4830/1.4850则3个月远期gbp/chf=(1.7340×1.4830)/(1.7360×1.4850)=2.5715/2.57808、即期汇率usd/chf=1.6510/202个月142/1473个月172/176请报价银行报出2-3个月的任选交割 20210311
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