量化投资中因子在不同时间段内的分布不同,应用机器学习模型应该注意什么?

玻璃心 2024-05-08 04:43:41
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还有个example讲的是dynamic linear model,其实就是各个因子对应的回归系数的游走规律,私以为这套模型其实非常适合研究各个因子在不同时间段对收益率影响的变动趋势。... 20210311
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