期货持仓成本计算?

lone wolf 2024-05-25 19:00:41
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成本,大体上讲3部分组成:相用,利息,税。具体来说,相关费用又包括交易费割费,入库(出库)费用,仓储费等。所以,套利持仓成本=仓储费+交易手续费+交割手续费+资金利息+**。具体看是套几个月,然后计算出相关费用就可以。ws0809和ws0901合约**套利持仓成本: 交易手续费 1.2元/吨 交割手续费 2元/吨 仓储费 0.3*120=36 资金利息 2007*0.0747*1/3=49.97 ** 116/1.13*0.13=13.34 合计 102.51 以7月9日收盘价计算,ws0809收盘2007,ws0901收盘2123,价差116元,此时两合约存在套利机会。套利成本:102.51 通过计算我们看到两合约的持仓成本在102.51元,正向市场中,如果两合约的价差大幅高于此值,则就可以进行买入ws0809卖出ws0901的套利操作。上面的交易,交割费用是具体公司的,看公司收多少。然后单位要注意一致,比如以每吨计算,都要以每吨。以合约为单位,都要统一。 20210311
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