权证对冲值如何得出?

danney 2024-06-04 07:43:32
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有很多种方法比如成熟市场上black-scholes模型,但是比较复杂。我知道的经常采用如下的算法估计对冲值:对冲值(delta)=认购权证价格变动值÷标的股票价格变动值。如宝钢权证,2007年8月22日宝钢股票的收盘价格为4.57元,23日收盘价格为4.63元,因此23日宝钢股票的变动值等于4.57-4.63=-0.06元;宝钢权... 20210311
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