如何过滤交易系统信号的反复出现?盼!
使用前一周期收盘价格仓晚一个周期根给出的源代码是没有未来函数的以会发生你说的情况,就是我说的:因为给出信号的时候,该周期的收盘价格还没有确定,所以会出现一会满足条件,一会又不满足条件,造成信号的反复。只有将收盘周期向前推一个周期,采用已经确定的收盘价格,才有稳定的结果。至于如何修改,如果懂得你所用的软件的函数的话,是很简单的事情,但是我只懂得分析家和飞狐的函数编写,呵呵。按照分析家的写法是cross(ref(diff,1),ref(dea,1)) and ref(close,1)>ma13,bk; cross(ref(dea,1),ref(diff,1)),sp; cross(ref(dea,1),ref(diff,1)) and ref(close,1)<ma13,sk; cross(ref(diff,1),ref(dea,1)),bp;交易系统是很简单的东西,也确实有人按照交易系统来盈利了。但是最重要的是,你必须机械地按照系统的信号操作,否则没有任何意义。 20210311