期权期货衍生品练习题

DR钻戒深圳壹方城店 2024-05-19 00:31:59
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a.这样可行,理论依据为利率互换理论。 b.互换前甲公司需支付利息为:2000万*( libor+0.25%) 甲公司需支付利息为:2000万*10% 互换后甲公司需支付利息为:2000万*( libor+0.75%) 甲公司需支付利息为:2000万*9% 互换后合计降低融资成本: 10%+ libor+0.25%-(9%+ libor+0.75%)=0.5% c.设甲给乙的贷款的固定利率为i, 乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%,则i首先应满足:i<=10% 其次甲公司在利率互换中不能损失, 则有i-9%>= libor+0.75%- libor+0.25% 综上所述计算得出:9.5%<=i<=10% 20210311
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