国泰君安-股指期货改进布林交易模型(ibtm) 程序化交易系列研究之三

2024-05-25 00:05:40
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金融工程金融工程2010.04.27量股指期货改进布林交易模型(ibtm)化——程序化交易系列研究之三研究专蒋瑛琨杨喆张绍霖题021-38676710021-38676442报jiangyingkun@gtjas.comyangzhe@gtjas.com告s0880209020385s0880108073515本报告导读:期指推出流动性超预期,为日内高频交易提供了条件。我们构建期指日内改进布林交易模型,在两年的数据测试中,每季度均获得超过指数单边的收益。摘要:z布林线,即boll指标,又称布林带,是由美国股票分析师johnbollinger在实战交易中依据统计学原理设计出来的,其英文全称是“bollingerbands”。由于其兼具灵活和顺应趋势的特点,布林线成为目前资本市场中被普遍使用的技术指标之一。zjohnbollinger在其经典著作《bollingeronbollingerbands》中提到:“在爱因斯坦相对论的理论框架下,任何事物只有在与其他事物的相对中才能存在,即任何事物都不可能独立存在,事物的存在只具有相对性而没有绝对性。人们普遍意识到,那些曾经统治人们思想和意识形态的所谓绝对的真理已经不起作用了,代之而起的是相对的理论框架,在证券市场中,这种观念的转变同样存在。金融领域被认为是世界上最复杂的领域,人们很难准确地对其进行预测。如果一种体系较为复杂,传统的线性分析工具就失效了,唯一能够帮助人们认识复杂体系的方法就是相对性工具。”z布林线是在相对论的哲学思想上提出的, 20210311
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