某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美 
2024-05-27 08:38:00
提问者: 未知
参**：b解析：当看涨期权的执行价格(3200美元/吨)高于当时的标的物价格(3100美元/吨)时，该期权为虚值期权。10月1日，次年3月份玉米合约价格为2.15美元/蒲式耳，5月份合约价格为2.24美
2024-05-27 22:30:06
提问者: 未知
参**：b解析：3月份合约盈亏情况：2.23-2.15=0.08(美元/蒲式耳)，即获利0.08美元/蒲式耳；5月份合约盈亏情况：2.24-2.29=-0.05(美元/蒲式耳)，即亏损0.05美元/蒲式耳；...4月18日，5月份玉米期货价格为1750元／吨，7月份玉米期货价格为1800元／吨，
2024-05-27 02:46:05
提问者: 未知
参**：d解析：对于同一品种不同交割月份的合约来说，距离交割较近的合约称为近期合约，距离交割较远的合约称为远期合约。当远期合约价格大于近期合约价格时，该市场...已知普通股市场价格为10元，普通股认购价格为8元，认股权证换股比率为3，认股权证的实
2024-05-27 01:34:02
提问者: 未知
参**：b解析：认股权证理论价值＝(普通股市价-普通股认购价格)×认股权证换股比率＝(10-8)×3=6(元)，认股权证的超理论价值溢价＝认股权证实际价值-认股权证理论价值＝...某投资者购买一份股票欧式看涨期权，执行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元，
2024-05-27 04:41:19
提问者: 未知
看涨期权，损益平衡点=执行价格+权利金=105。价格超过105时盈利，可以行权。最大损失5元权利金。已知现在股票a的价格为15元/股,股票b的价格为25元/股
2024-05-27 05:05:41
提问者: 未知
设零界情况时 a买了x,b买了y股.x+y=500,1.9+2.3y=1000,解得x=375. y=125,股票的涨幅a=1.9/15>b=2.3/25,所以a买的越多赚的越多.即500-375+1=126种某股票价格为20元，预期第一年的股利为1元，股利年增长率为10%。则投资该股票的收益率是多少？
2024-05-27 15:32:17
提问者: 未知
1. 投资成本为20元，第一年收益是1元，股利年增长率为10%，假定股票价格一直维持在20元，则第二年股利为1*（1+10%）=1.11，收益率为1.11/20=5.55%，第三年股利为1.11*（1+10%）=1.23，收益率为（1.23+1.11）/20=11.7%2.不会为什么相同执行价格的看跌期权比看涨的贵?
2024-05-27 13:30:56
提问者: 未知
因为股指贴水，所以atm的参考要用ih期货修正后的etf价格（考虑贴水）才行，修正后基于最基本的期权定价模型，atm的期权call和put价格肯定是一样的（或者说隐含波动率一样，...为什么**利率越高，看涨期权价格就越低？看跌期权价格就越高？
2024-05-27 20:18:53
提问者: 未知
原因：**利率对于期权投资者来说就是持有现货的成本，**利率越高，持有现货的成本越高，而**利率越高，未来利润的折现值越低，两相综合，则**利率越高，看涨期权价格就越低而看跌期权价格就越高。以下属于实值期权的有（）。 a.玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标
2024-05-27 11:01:07
提问者: 未知
参**：a,d解析：实值期权指执行价格低于标的物市场价格的看涨期权和执行价格高于标的物市场价格的看跌期权，所以a、d选项正确。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。