某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美 
2024-05-24 05:12:46
提问者: 未知
参**：b解析：当看涨期权的执行价格(3200美元/吨)高于当时的标的物价格(3100美元/吨)时，该期权为虚值期权。某日，5月份玉米期货价格为1750元/吨，7月份玉米期货价格为1680元/吨，9月份
2024-05-24 02:20:19
提问者: 未知
参**：b解析：当近期期货合约大于远期期货合约时，这种市场状态称为反向市场。3个月的**利率为5.25%，12个月的**利率为5.75%，3个月以后执行的为期9个月的远期
2024-05-24 09:21:36
提问者: 未知
设3个月之后执行的为期9个月的利率是i (1+5.25%12)^3(1+i/12)^9=(1+5.75%12)^12 i=5.92%投资者买入一份看跌期权，若期权费为c，执行价格为x，则当标的资产价格为 ( )，该
2024-05-24 20:01:12
提问者: 未知
参**：b解析：买入看跌期权的盈亏平衡点为x—c，此时投资者执行期权的收益恰好等于买入期权时支付的期权费。某投资者购买一份股票欧式看涨期权，执行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元，
2024-05-24 04:41:19
提问者: 未知
看涨期权，损益平衡点=执行价格+权利金=105。价格超过105时盈利，可以行权。最大损失5元权利金。已知现在股票a的价格为15元/股,股票b的价格为25元/股
2024-05-24 05:05:41
提问者: 未知
设零界情况时 a买了x,b买了y股.x+y=500,1.9+2.3y=1000,解得x=375. y=125,股票的涨幅a=1.9/15>b=2.3/25,所以a买的越多赚的越多.即500-375+1=126种无套利模型：假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，
2024-05-24 09:59:41
提问者: 未知
即未来两种可能的支付价格相等。左面的式子指当价格上涨到11时该组合产生的支付，右面的式子即为价格为9时该组合的支付。至于看涨期权空头和股票多头则是为了实现对冲已知股票价格变动如下，rf=5%，100：120/90 ,以此股票为标的资产一年期的欧式期权的执行价格为x=110元，
2024-05-24 22:52:32
提问者: 未知
(1)用单步二叉树模型对冲δ=10/(120-90)=1/3组合价值=1/3×120-10=30组合价值折现值=30×e^(-5%×1)=28.54看涨期权价格=1/3×100-28.54=4.79（2）用买卖权平价公式：如果一个投资组合由一只股票和一个看跌期权组成 (s+vp)，另一个投资组合由一个零息债券/纯贴现债券（或者存入银行存款）和一个看涨期权组成 （k+vc），那么这两个投资组合的收益...为什么**利率越高，看涨期权价格就越低？看跌期权价格就越高？
2024-05-24 02:44:57
提问者: 未知
原因：**利率对于期权投资者来说就是持有现货的成本，**利率越高，持有现货的成本越高，而**利率越高，未来利润的折现值越低，两相综合，则**利率越高，...2012年3月，微软股票价格为32.04美元，甲认为该股票将会下跌，于是以0.09美元的期权费向乙
2024-05-24 03:53:21
提问者: 未知
1、当高于20美元的时候，期权不会被行权，所以双方都是持有状态，此时行权没有意义。2、盈亏平衡点是19.91，行权价格加上权利金，既然是盈亏平衡点双方当然是打平的，如果算上手续费双方都亏手续费。（20-0.09） 3、低于盈亏平衡点买入看跌期权的人赚钱，卖出的人亏钱。股价低于19.91的时候，期权买方...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。