投资组合的贝塔系数计算公式 
2024-05-30 09:33:56
提问者: 未知
投资组合beta值等于合各产beta系数的加权数。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24 组合必要收益e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%股市中贝塔系数是?
2024-05-30 01:52:51
提问者: 未知
贝塔系数：某只股票和大盘的相关性 如果贝塔系数为正，表示大盘涨该股也涨，如果正值数字高表示大盘涨该股涨的更多，同样大盘跌它也跌而且跌的毕大盘多 如果贝塔系数为负，表示该股和大盘反走，大盘涨它跌，大盘跌它涨 如果贝塔系数为0，表示该股涨跌和大盘毫无关系炒基金的术语，“贝塔系数”“夏普系数”指的是什么？
2024-05-30 02:08:02
提问者: 未知
"贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标...2个问题，第一个！ 如何理解β系数。解释β=1、β=0、β=2的情形 第二个! 什么事项目的总风险？如何衡量项
2024-05-30 04:02:23
提问者: 未知
β系数用于衡量个股风险和市场风险的关系 β=0。与市场风险无关 β=1，与市场风险完全正相关 β=2，与市场风险同方向波动，而且波动幅度比市场波动更大财务管理，贝塔系数有关题
2024-05-30 05:23:21
提问者: 未知
某只股票的必要报酬率为11%，**利率为7%，市场风险溢价为4%。计算： （1）该股票的贝塔系数是多少 （2）若市场风险溢价增至6%...假设**利率和股票贝塔系数保持不变。股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？
2024-05-30 06:54:57
提问者: 未知
阿尔法系数（α）是基金或股票的实际收益和按照 β 系数...答：贝塔系数"贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的...贝塔系数如何计算?
2024-05-30 22:38:18
提问者: 未知
贝塔系数如何计算?请教各位:在个股的f10资料的 求：期间内每周回报的加权平均值，算：每个回报值相对加权平均值的离散程度的和，...答：个人认为，股票操作性抢，时效性快。...收益法估值过程中，贝塔系数β是什么
2024-05-30 12:23:51
提问者: 未知
贝塔系数是通过cpam模型求取折现率的重要参数之一，beta coefficient是一种风险指数，用来衡量个别股票相对于整个股市的价格波动情况，贝塔系数起源于资本资产定价模型（capm),它的真实含义是特定资产（资产组合）的系统风险度量，是威廉夏普等人的研究结果。贝塔系数的计算
2024-05-30 15:19:46
提问者: 未知
找出一段时间收益率（日、周、月），用最小二乘估计，以市场溢价为自变量资产收益率为因变量，得到斜率项就是beta。将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta。你还可以用merri lynch的调整beta，将第一步算出来的beta按：新beta=旧beta/3 + 2/3 来得到结果下列关于贝塔系数的理解，错误的是()。a．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间
2024-05-30 08:57:16
提问者: 未知
参**：d解析：贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差，故选d。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。