如何做资本资产定价模型计算 
2024-05-22 00:19:04
提问者: 未知
资本资产定型公式 rf(r**k free rate),是**回报率粹的货币时间价值； βa券的beta系数， 是市场期望回报率 (expected market return)， 是股票市场溢价 (equity market premium). capm公式中的右边第一个是**收益率，比较典型的**回报率是10年期的美国**债券。如果股票投资者需要承受额外的风险，那么他将需要在**回报...如何形象的理解资本资产定价模型里面的贝塔系数？
2024-05-22 08:02:11
提问者: 未知
市场风险溢价：你女神的情绪；r=rf+β（rm-rf），rm是女神的情绪、**，rf是你的单相思，女神对你的反应就是风险溢价（有风险...2）2015年的**股灾，大部分股票快速下跌。...如何用capm模型求beta系数？
2024-05-22 04:29:48
提问者: 未知
capm模型求beta系数计算方法： betaβ）＝（y－α－c）÷x＝y／δx 式中： ①δy为某金融商品的预益－该预期收益中的非风险部分； ②δx为整个市场的预期平均收益－该预期收益中的非风险部分。式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度。 ③beta可以视为一个放大系数，假设某只股票相对上证指数的beta是1.5%，那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%，这只股票就会上涨...下列有关β系数的表述正确的有（）。 a.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于
2024-05-22 12:44:23
提问者: 未知
参**：b,c,d解析：市场组合的β系数等于1，在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于1，说明该资产的系统风险小于市场平均风险，所以选项a是错误表述。求指教股票的β系数和标准差计算
2024-05-22 15:25:59
提问者: 未知
简单说β系数是一种表示风险量度的参数，一般高风险对应高收益，所以在牛市或者大势看涨的时候可以选择β系数较高的股票进行投资。 贝塔系数[beta coefficient]是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、(基金)等投资术语中常见。 用β系数估量风险叫β测量法，它来源于统计上的回归分析。最早提出β值是在本世纪60年代初，大约过了10年，美国...《公司理财》利用capm(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?
2024-05-22 22:20:03
提问者: 未知
一只股票的贝塔系数是1.05,市场的期望报酬率是11%,**报酬率是5.2%,这只股票期望报酬率是多少?...《公司理财》利用capm(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?...概述资本资产定价模型（capm）的基本内容及其实践意义。
2024-05-22 16:06:49
提问者: 未知
资本资产定价模型（capm）的基本内容是研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率，以及均衡价格是如何形成的。资本资产定价模型的实践意义是应用于资产估值、资金成本预算以及资源配置等方面，是现代金融市场价格...求关于资本资产定价模型的名词解释
2024-05-22 21:09:56
提问者: 未知
资本资产定价模型是研究证券市场中资产的 预期收益率与 风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，...资本资产定价模型的意义和作用是什么？
2024-05-22 19:21:28
提问者: 未知
mba智库文档查看到的，具体的你可以去他们官网搜搜。本资产定价模型是第一个关于金融资产定价的均衡模型，同时也是第一个可以进行计量检验的金融资产定价模型。模型的首要意义是建立了资本风险...企业做项目投资，确定折现率时用资本资产定价模型，其中的企业特定风险调整系数怎么确定啊？
2024-05-22 06:18:08
提问者: 未知
一般的投资企业定为1%、2%、1.5%等等，为什么这么定呀，与什么有关呢？你好，关于此类问题，我们能交流一下吗？ qq：630359623本人在评估事务所工作特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。