隐马尔可夫模型在金融领域应用前景如何?

喵小姐对话框 2024-05-17 11:52:43
最佳回答
最近在读一些应用hmm到金融市场的论文。基本上有两个思路: 第一个类似于择时策略:通过训练得到hmm,然后计算今天的likelihood值,再找出likelihood的值与今天最接近的过去某天,从而实现预测。这一思路的关键点事feature的选取。看的论文中有的是选(open,high,low,close)作为feature,有的是scale之后的。还有一篇更简单,把涨和跌作为observation,(低,中,高)作为hidden state,然后训练得到transition matrix和em**… 20210311
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