国际金融计算题

1．在汇率表示中，前者（数字小者）为报价者买入基准货币的价格，后者为报价者卖出基准货币的汇率，询价者买入美元：
aud/usd 0.648 0/90，即报价者买入澳元（基准币），汇率为0.6480；usd/cad 1.404 0/50，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.4050
usd/sf 1.273 0/40，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.2740
gbp/usd 1.643 5/45，即报价者买入英镑（基准币），汇率为1.6435
2．￡1=$1.721 0/70，$1=j￥111.52/112.50。1=j￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同边相乘）。某一出口商持有￡100万，可兑换191.93*100万=19193万日元
3．六月期远期汇率
gbp/usd（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
usd/jpy（112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
gbp/jpy6个月的双向汇率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．欧元对美元三个月远期汇率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
欧元对美元六个月远期汇率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三个月择期：1.8050/1.8150
即期到六个月择期：1.8000/1.8150
三个月到六个月择期：1.8000/1.8130
（1）买入美元，择期从即期到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（2）买入美元，择期从3个月到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（3）卖出美元，择期从即期到3个月，即报价者卖出欧元，汇率1.8150
（4）卖出美元，择期从3个月到6个月，即报价者卖出欧元1.8130