信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
2024-05-14 07:49:35
提问者: 负债人
国际金融·计算
4回答
2024-05-14 08:43:04
提问者: 未知
在不考虑交易费用等情况下，先计算掉期率（以中间汇率计算）掉期率=（即期与远期差价*12）/即期汇率*远期月数=[（0.000135+0.000137)/2]/[(1.6150+1.6160)/2]=0.008%,小于利率差2.掉期率小于利差,即套利有利,就是将利率低的货币兑换成利率高的货币有利.投资者可以选择借美元,兑换英镑进行存款,取出本利后再兑换成美元,可以获利.远期汇率:(1.6150-0....求教一道国际金融计算题,要有计算过程9回答2024-05-14 04:58:06提问者: 未知展开全部(1)3个月远期汇率gpb1=usd(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,也就是说,投资套利者在获得套利利益的同时还可以获得汇率变动的收益.英镑持有者当然应该投资在纽约市场,这样既可套利获益,又可...国际金融计算题3回答2024-05-14 14:28:16提问者: 未知汇率选择,银行双向报价,前者为银行买入基准货币的价格,后者为卖出基准货币的价格,判断中只要分析是银行(即报价方)是买入或卖出基准货币即可1、5月6日-6月6日，gbp/usd 择期汇率：1.5100/1.5154,英镑为基准货币，客户卖出英镑，银行买入英镑，用买入汇率1.51002、5月6日-7月6日，usd/jpy 择期汇率：123.10/124.28,美元为基准货币，客户购买日元，银行买入美元...国际金融 计算题4回答2024-05-14 22:34:52提问者: 未知a期货投机：期货市场买入英镑期货合约，等英镑下跌时卖出平仓。假如期货保证金为每英镑1美元，收益率：（1.1-1.0）*100%1=10%b远期投机：与银行签订远期买入英镑合同，到期时，按合同价买入英镑，再在现货市场卖出英镑换回美元。投入的成本较少。国际金融计算题1回答2024-05-14 09:42:33提问者: 未知根据利率平价理论：英镑兑美元的6个月期期汇汇率=（1+4%2）*2.0310/(1+6%2)=2.0113根据购买力平价理论：英镑会下跌，即汇率下降汇率=1.8*（1+10%）/（1+20%）=1.6500一个国际金融的计算题5回答2024-05-14 05:45:17提问者: 未知首先说，我不知道你这题是哪本书上的，但是这本书名词翻译的很拗口，那个“协定价格”和“保险费”如果换成“执行价格”和“权利金”，回答你这题的人就会很多。好了，答题。权利金是跑不掉的成本，因为购买期权的时候已经支付了，相应得到了以执行价格￡1=＄1.4950汇兑的权利，0.5%的佣金也逃不掉。在￡1=＄1.4000情况下，显然行使权利，以执行价格￡1=＄1.4950汇兑。1000万，乘以1.4950-...国际金融计算题10回答2024-05-14 19:26:43提问者: 未知gbp1=usd1.5930/40usd1=dm1.8610/20usd1=sf1.5600/08gbp1=sf(1.5930*1.5600)/(1.5940*1.5608)=2.4851/79汇率同边相乘dm1=sf(1.5600/1.8620)/(1.5608/1.8610)=0.8378/87汇率交叉相除gbp1=dm(1.5930*1.8610)/(1.5940*1.8620)=2.964...一道国际金融计算题8回答2024-05-14 07:52:46提问者: 未知利率高的货币英镑远期贴水。远期贴水200点，贴水率（年率）=0.02*4/1.5370=5.20%，大于利差。操作：即期将英镑兑换成美元，进行投资，并签订远期卖出美元投资本利的合同，到期时美元投资本利收回并按合同出售，减英镑投资机会成本，即为获利，单位英镑获利：1*1.5370*（1+3%4）/1.5170-（1+5%4）=0.008283英镑远期报价贴水350点，贴水率更大，操作同前，借英镑进行...国际金融实务计算题 紧急求助！！！8回答2024-05-14 10:35:57提问者: 未知1题不是特别sure，2题你题目没给完吧，就给你做做3，4题吧3.存在，你先在纽约花1usd买入1.8972dem，然后在法兰克福买入1.8972/3.7826=0.50156gbp，最后在伦敦卖出手中的gbp买入usd，得到0.50156*2.1139=1.**6u**，套利0.**6你的本金是120w美元，那就可以套利72296.65元4.用乙分别减去甲的固定利率和浮动利率，发现乙的浮动利率有...国际金融计算题（抵补套利）5回答2024-05-14 20:06:52提问者: 未知1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利：掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。2.100万的cad先转换成usd=100/1.5020*1.5000=99.867w利息：99.867*10%2=4.9934w总共99.867...九子财经为众多负债者发声，自2018年成立以来，通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。
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