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随机过程在金融领域应用的有关题目,请教高人指点~~~

  • 2024-05-11 12:13:35
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-11 12:13:35
最佳回答
解答:本题我们可以直接利用独立同分布的对数正态随机变量的定义来解答。1)假设z是标准正态随机变量,则第一周股票价格上升的概率是
p(s(1)/s(0)>1)=p{ln[s(1)/s(0)]>0}=p{z>-0.0165/0.0730}=p{z>-0.226}=p{z查表约等于0.5894.于是连续两周价格上升的概率为(0.5894)²=0.3474.
2)两周后的股票价格高于今天的价格概率为p{s(2)/s(0)>1}=p{[s(2)/s(1)][s(1)/s(0)>1}
p{ln[s(2)/s(1)]+ln[s(1)/s(0)>1}>0
p{z>-0.0330/0.0730√2}=p{z>-0.31965}=p{z查表约等于0.6354.

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