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金融时间序列分析的介绍

  • 2024-05-14 06:36:50
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-14 06:36:50
最佳回答
展开全部《金融时间序列分析》是机械工业出版社2006年出版的书籍,作者蔡著。该书主要介绍了计量经济学和统计学文献中出现的金融计量方法方面的最新进展,强调实例和数据分析。特别是包含当前的研究热点,如风险值、高频数据分析和马尔町夫链蒙特卡罗方法等。主要内容包括:金融时间序列数据的基本特征,神经网络,非线性方法,使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价,采用极值理论计算风险值,带时变相关系数的多元波动率模型,贝叶斯推断。本书可作为金融等专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材,也可供相关专业研究人员参考。

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