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金融时间序列分析用r语言建立ar模型?!

  • 2024-05-15 09:47:22
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-15 09:47:22
最佳回答
对r做平稳性检验,结果显示,在5%的显著性水平下接受拒绝原假设,表明不存在.在建立计量经济模型时,总要选择统计性质优良的模型
对上证指数收益率序列ar(3)模型进行条件异方差的archlm检验(滞后8阶),结果给出
ar模型的参数估计 garch模型可以消除金融时间序列的arch效应,模拟和预测其波动性。

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