期权价格的确定

吾介介 2024-05-13 06:11:13
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高价=100*(1+0.5)=150;低价=100*(1-0.5)=50;所以构造一个套利组合所需要的份数为
n=(高价-低价)/(高价时期权价值-低价时期权价值)
(150-50)/(50-0)=2;期权价值设为c,有
股票现价-n*c=低价/(1+**利率);代入得:100-2c=50/(1+5%)可以解得c的值。希望对你有所帮助。 20210311
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