掉期点”怎么计算的

皮皮虾APP 2024-05-14 11:35:20
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1.以利率差的观念为基础的计算公式为:掉期率计算=(远期汇率-即期汇率)/即期汇率×360/远期合约天数。2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。扩展资料掉期率指某一特定的货币,其远期汇率与现货汇率的差异,或正面或负面,通常以**代表。其实“掉期率”来自两种交易货币之间的“利率水平差”。这种差值可以汇率形态表示。三种形态
它有三种形态:
①当远期汇率高于即期汇率时,称之为“升水”或“溢价”(at premium);②当远期汇率低于即期汇率时,称为“贴水”或“折价”(at d**count);③当远期汇率与即期汇率相同时,则称为平价(at par)。参考资料:掉期率_百科 20210311
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