按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有那些因素 
2024-05-24 13:40:21
提问者: 未知
1.**收益率2.平均风险股票的必要收益率3.特定股票的β系数【解析】资本资产定价模型的表达形式:r=rf+β×(rm-rf)，其中，r表示某资产的必要收益率;β表示该资产的β系数;rf表示**收益率(通常以短期国债的利率来近似替代);rm表示市场平均收益率(也可以称为平均风险股票的必要收益率)，(rm-rf)称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险，不会影响必要收益率，1.**收益率2.平均风险...金融资产定价研究什么问题
2024-05-24 16:23:40
提问者: 未知
顾名思义，就是研究金融资产的定价方法。金融资产定价是市场经济最基本和最核心的理论之一，举个简单的例子，就像ipo，一个企业一股多少钱很难说，本来他就是发给股东一张...求助一道资本资产定价模型的题
2024-05-24 04:33:38
提问者: 未知
期望收益率=**利率+β*（市场收益率-**利率）20%=5%+β*（15%-5%）β=1.5贝塔系数=协方差/市场方差=资产标准差*市场标准差*相关系数/市场标准差*市场标准差 =资产标准差*相关系数/市场标准差资产组合的标准差*资产组合与市场组合的相关系数=β*市场组合收益的标准差=20%*1.5=30%只能求到这里了，题目是否看错漏？行为资产定价模型的概述
2024-05-24 00:47:27
提问者: 未知
行为金融学的诞生是与作为标准金融基石之一的资本资产定价模型(capm)不断受到质疑密不可分的。行为金融学在自己的学科发展当中，一方面通过借鉴心理学、行为学、社会学等其他学科，不断修正和完善传统金融学的基本预设和分析范式，另一方面也尝试着提出自己的解决问题的模型，针对资本资产...以下投资业绩评估指标中，是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )
2024-05-24 20:37:47
提问者: 未知
参**：c解析：[分析]詹森测度(jensen's measure)是建立在capm基础上的资产组合平均收益，它用到了资产组合的β值和平均市场收益，其结果即为资产组合的α值。因此，本...企业估计普通股成本的方法有( )。 a．资本资产定价模型 b．债券报酬率风险调整模
2024-05-24 04:56:14
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：企业估计普通股成本方法有三种：资本资产定价模型、折现现金流量模型和债券报酬率风险调整模型。而风险调整法是进行债务成本估计的方法。所以c项不属于企业估计普通股成本...资本资产定价模型与股利增长模型计算的股权资本成本为什么不同
2024-05-24 18:58:32
提问者: 未知
资本资产定价模型和套利模型的区别 1、对风险的解释度不同。在资本资产定价模型中,证券的风险只用某一证券和对于市场组合的β系数来解释。它只能告诉投资者风险的大小,但无法告诉投资者风险来自何处,它只允许存在一个系统风险因子,那就是投资者对市场投资组合的敏感度；而在套利定价模型中,投资的风险由多个因素来共同解释。套利定价模型较之资本资产定价模型不仅能告诉投资者风险的大小,还能告诉他风险来自何处,影响程...b-s期权定价模型理论的问题
2024-05-24 05:53:38
提问者: 未知
对于无收益资产的期权而言,bs模型适合欧式看跌期权和看涨期权.同时可以适用于美式看涨期权，因为在无收益情况下，美式看涨期权提前执行是不可取的，它的期权执行日也就是到期日，所以bs适用美式看涨期权；对于美式看跌，由于可以提前执行，故不适合；对于有收益资产的期权而言 只需改变收益现值（即...在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价通常（）。a．被定义为在一个相
2024-05-24 17:40:36
提问者: 未知
参**：a解析：由于股票收益率非常复杂多变，影响因素很多，因此较短的期间所提供的风险溢价比较极端，无法反映平均水平，因此应选择较长的时间跨度。什么是消费资本资产定价模型
2024-05-24 20:34:45
提问者: 未知
风险越高 投资者所要求的预期收益就越高 这样才能弥补他所承受的高风险。 这个模型 风险资产的收益率＝**资产的收益率＋风险溢价 风险溢价＝（市场整体收益率－**资产收益率）*（一个系数） 一般用希腊字母β表示风险不是资产，资产是能带来收益的。 我用股市来说明吧 个股的合理回报率＝**回报率＋β*（整体股市回报率－**回报率（可以用国债收益率衡量））β＝1时， 代表该个股的系统风险＝大盘整...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。