交通管理中的数学模型问题研究 
2024-05-24 00:02:58
提问者: 未知
三、模型建立 设m为汽车质量，f为刹车磨擦系数，χ(t)为行驶距离，刹车制动力为fmg（g为重力加速度）由牛顿第二定律，刹车过程满足下述运动议程：md2χ/dt2=-fmgχ(0)=0,d...业界常用的期权定价模型有哪些？
2024-05-24 11:27:44
提问者: 未知
目前公司做了个期权历史数据研究工具，让交易员可以比较容易的回答下面这种问题： 一个strike = 150% 股价的，到期时间为3个月的欧式spx期权，过去10年每日的隐含波动率是怎样变化的？ 计算方式比较死板，直接把整个option chain拉了下来，然后搞个二维的线性插值算出期权的价格，再逆推出隐含波动率。但option chain是个2000*6的矩阵，数据量很大，十年搞下来经常要1一个小...期权模拟操作，行权遇到问题
2024-05-24 15:07:25
提问者: 未知
没有到行权到期日吧，必须到18年11月才可以行权二叉树期权定价模型的二叉树思想
2024-05-24 11:14:24
提问者: 未知
期权的二叉树定价模型•在实际的金融市场中最为关键的问题是：在一定条件下，期权价格的合理取值应为多少？•本节将讨论标的资产为离散和连续情形下的欧式看涨期权（calloption）定价问题。为期权进确估值的一个常用方法是构造二叉树图。这个二叉树图能够描述标的资产（股票）在期权的有效期内所可能够遵循的路径。1一、单期二叉树模型•1．二叉树模型的例子•首先我们看下面的一份例子。•假设某种股票的当前价格为$...期权定价的数学模型和方法的介绍
2024-05-24 11:21:57
提问者: 未知
本书从偏微分方程的观点和方法，对black－scholes－merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格；另一方面，充分...arma模型的估计问题？
2024-05-24 06:14:16
提问者: 未知
稍了解时间序列的同学估计都听说过或使用过arma模型，但真正估计arma模型却不是很容易的事情：1.只要有m…关于财务模型的问题
2024-05-24 16:06:36
提问者: 未知
企业内部财务人员和外部分析人员根据公司经营特征和业务发展规划，以及财务需求与安排所建立的有预测性质的财务报表，可以使内部和外部人员对公司未来财务表现有完整的量化指引。建立财务模型是专业投资者制定投资决策最核心的工作，任何对公司前景的判断，如销售额、利润率、负债状况都需要...期权定价模型的历程
2024-05-24 17:18:02
提问者: 未知
期权是购买方支付一定的期权费后所获得的在将来允许的时间买或卖一定数量的基础商品(underlying assets)的选择权。期权价格是期权合约中唯一随市场供求变化而改变的变量，它的高低直接影响到买卖双方的盈亏状况，是期权交易的核心问题。早在1900年法国金融专家劳雷斯·巴舍利耶就发表了第一篇...b-s模型的计算方法
2024-05-24 02:39:19
提问者: 未知
根据假设和数学推断，欧式认购期权价格的计算公式为： 其中，c表示认购权证理论价格，x表示行权价格，s表示正股价格，t表示权证的剩余期限，r表示**利率，n()表示正态分布变量的累积概率分布函数。对于该公式，我们可以从两个角度进行理解。第一个角度根据定价原理，该模型可以看作两部分...重定价模型与到期日模型的异同
2024-05-24 04:58:44
提问者: 未知
1.重新定价模型 重新定价模型在本质上是一种从会计面价值的角度所从事的现金流量分析。 重新定价模型有时又称为资金缺口模型(funding gap model) 。 由于它所分析的是由利率敏感性资产所产生的利息收入， 与利率敏感性负债所产生的利息支出间的缺口， 因此它即是在资产负债管理的理論中的缺口管理。 而利率敏感性缺口即等于利率敏感性资产(rsa) 减去利率敏感性负债( rsl) 。 若rsa-...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。